Как блондинка фьючерсами торговала

Как вы помните, почти год назад я начала торговать на фондовом рынке. Определила себя как «долгосрочный инвестор» – это тот, кто не совершает частых сделок и не огорчается, если котировки за день упали на 3%. Инвестор с такой стратегией не обращает внимания на колебания фондового рынка, как большой корабль не замечает легкий ветерок в море. Так и я – прикупила ценных бумаг и расслабилась: заглядываю в портфель периодически, вздыхаю над тем, что мои 10 тыс. рублей пока не превратились в миллион, и продолжаю плыть к поставленной цели.

Мой счет выполняет в основном учебно-развлекательную функцию. И все бы хорошо, да трейдеры – очень заразительные люди. Мой приятель, занимающийся торговлей на срочном рынке, месяц тарабанил мне только о выгодах и преимуществах срочного рынка и не мог говорить на другие темы. Срочный рынок (там торгуются не акции и облигации, а фьючерсы и опционы) стал активно развиваться в России совсем недавно. Помню, как руководитель биржи РТС Роман Горюнов, выступая на одной из конференций, говорил о том, что на РТС открылась дополнительная площадка, которая работает до 2 часов ночи!

Поначалу я не могла понять столь бурных восторгов, но информационное давление постепенно взяло свое, и я загорелась. Главным достоинством срочного рынка в моих глазах стало то, что с минимальной суммой можно ворочать приличными деньгами: вносится минимальное гарантийное обеспечение (ГО) и покупается контракт.

Деньги пришлось вывести из ПИФа. Паи фондов БКС были куплены два года назад, и управляющие как-то не очень старались меня обогатить, прирастив вложение всего на 24% за два года. Поэтому я без сожаления пересмотрела стратегию инвестирования и решила распоряжаться деньгами самостоятельно.

В этот раз я не стала тратить время на сравнение тарифов брокерских компаний (они близки), а решила торговать на новой площадке в компании «Атон», клиентом которой уже являюсь. Написала заявление о желании торговать на срочном рынке. Через банк перевела деньги на свой счет за 0,5% и через четыре дня (столько заняло по времени зачисление средств на мой брокерский счет) была готова к совершению первой сделки.

Торговать я решила через систему QUIK. В этой программе очень много полезных штучек:

«Стакан», в котором отображаются заявки на покупку и продажу, что позволяет примерно предугадать ближайшую цену. А еще я заметила, что если в графе «Продажа» резко растет выставляемая цена, а в графе «Покупка» цены остаются примерно на том же уровне, то тренд на рост еще продолжится, а когда покупатели «скидывают» цену, то происходит падения бумаги. Но стакан показывает ситуацию только «здесь и сейчас».

Второй полезный инструмент – «Графики объема»: чем выше объем, тем сильнее рынок, тем менее он подвержен сбоям (из-за того, что крупным лотом выставлена заявка о покупке или продаже бумаг) и цена не скачет вне всяких ожиданий. Так же, если происходит рост стоимости бумаги и объемы на рынке высокие, то рост котировок устойчивый, а если происходит падение и объемы возрастают, то падение также устойчивое. (Это я не сама умничаю, это мне опытный трейдер пояснил).

Есть различные индикаторы, которые дают сигналы к покупке или продаже, подсказывающие, куда пойдет рынок, перекуплена бумага или нет. Только один индикатор надо проверять вторым, второй – историей ценной бумаги, потом оглянуться на то, как в целом торгуется рынок, постоянно смотреть за изменениями индикаторов площадок Европы, Америки, Азии и т.д.

Это все в идеале, а я торговала по своей методике.

День первый. Пришла в офис компании, консультант помог настроить программу, порекомендовал торговать контрактом РТС. Как-то мы все (люди, находящиеся в офисе) были уверены в том, что рынок будет расти. Будучи уверенной, что тренд (направление рынка) угадан, встала в лонг (купила контракт РТС). Я тоже была уверена в росте рынка, и когда компьютер отображал минус 100 рублей, и когда минус 200…Потом я уже не могла следить за падающим рынком и пошла обедать. Когда я вернулась в офис, то портфель скинул 300 рублей, и я решила, что для первого дня достаточно. День на самом деле был полезный, я сделала следующие выводы:

• если определил для себя порог потери (тот уровень, на котором сольешь бумаги), то и придерживайся изначально заданного плана, а не надейся, что вот-вот все изменится;

• если торгуешь сам, то и торгуй сам, а не рассчитывай, что опытные трейдеры в нужный момент подскажут. Выбирай курс самостоятельно и придерживайся его: читай аналитику, смотри индикаторы, но решения принимай сам.

День второй. На сей раз торговала контрактом Сбербанка, срок исполнения в августе. Срочный рынок потому так и называется, что на нем торгуются контракты, имеющие определенный срок обращения на рынке. У выбранного мной контракта Сбербанка маленькое гарантийное обеспечение (ГО), т.е. сумма, которая резервируется при покупке контракта. Грубо говоря, контракт стоит 8200, а ты платишь всего 1250 и покупаешь контракт. Таким образом, имея 9 тыс., я торговала 40-50 тыс. рублями.

Я использовала я не всю сумму на счете для того, что бы иметь «запас» на случай разворота рынка не в мою сторону (так как я пользуюсь заемными деньгами, биржа имеет право продать контракты, чтобы забрать свои деньги). Я пробовала ловить небольшие изменения на рынке и, когда стоимость контракта изменялась даже на 20 рублей, я закрепляла прибыль. За два часа, совершив шесть сделок, я отбила убытки предыдущего дня. Кстати, в офисе знатоки пытались сбить меня с намеченной цели подсказками, но я не подавалась. Запросы у меня были незначительными, не нужно большого профессионализма для того, что бы поймать прибыль в 0,3%. Рынок может шататься из стороны в сторону. И, как правило, я шаталась вместе с ним: лонг-шорт-лонг. И, следуя за рынком, что называется, поймала волну. Торговля фьючерсами с улавливанием движения рынка напомнила мне занятия танцами: чтобы получалось, недостаточно знать движения, необходимо почувствовать музыку.

Третий, четвертый, пятый и шестой дни прошли так же замечательно, как второй день торгов, я делала от 200 -до 500 рублей за пару часов торгов. Эмоций было море. Столько радости, удовольствия, это неописуемо, когда на растущем рынке встаешь в шорт и цена начинает падать, продаешь, проходит еще немного падения – и рост! Чувствуешь себя еще круче Ванги-предсказательницы. Кстати, о предсказаниях: как-то я пришла в инвестиционную компанию и рассказала, что однажды мне приснился рост акций Сбербанка, и что в тот день котировки действительно выросли. Я это рассказывала в шутливом тоне, чтобы на меня косо не посмотрели. В ответ, к моему удивлению, опытные трейдеры стали рассказывать о своих «гаданиях». Один проезжает одну остановку на троллейбусе только для того, чтобы купить билет: если попадается «счастливый», то день будет удачный, рынок будет расти. Другой раскладывает карточный пасьянс: если все складывается, значит, принятое решение верное. Также трейдеры обращают внимание на приметы: если чешется правая рука – то ожидается рост рынка, левая – падение.

Но вернемся к торгам. После шестого дня пришли иные времена. И когда один неудачный день зверски сожрал всю накопленную мной доходность и не поперхнулся, да еще и покусился на мои кровные, я перестала верить в то, что семь – это счастливое число. В этот грустный день я снова убедилась в том, что законным и честным путем деньги легко не достаются. Это снова был удивительный день, седьмой день торгов. Почему-то только когда теряешь деньги, узнаешь много нового о многочисленных законах фондового рынка. Так, именно в этот день я узнала, что такое слабый рынок и как важны объемы торгов.

Итак, слабонервных прошу пропустить следующий абзац. В четвертом часу, когда я тихо стояла в лонге, на рынок зашел какой-то мегапродавец с огромными активами, встал в шорт, от сильно превышающего спрос предложения упала цена. Все участники торгов стали шортить, и страшная черная свеча рисовалась стремительно вниз. Я только разводила руками и ахала, все происходило очень быстро. В тихом ужасе я пыталась что-то сказать, но от растерянности только выдавливала: «А! А…А!» и разводила руками…

Мой приятель-трейдер, который не стоял в бумагах, смеялся и приговаривал: «Пришла лягушка-прожорливое брюшко», имея в виду крупных игроков, которые, убедившись, что рынок слабый, стали давить его вниз. С глазами, полными слез, я «перевернулась» – выкупила бумаги из лонга и встать в шорт, чтобы играть на понижении. Потом рынок пошел вверх, я потеряла еще 100 рублей, подумала, что хватит с меня на сегодня, и закрыла программу, чтобы не предпринимать больше неудачных попыток отбить убытки. Вот так всегда, я уже строила замки, думала, что я молодец и успешный трейдер, и уже прикидывала, как можно выйти на заработок в одну тысячу рублей в день – как меня настигло разорение!

Главный урок: всегда выставлять «стоп-лосс»! Определяешь уровень риска, выставляешь заявку на продажу-покупку, а так же выставляешь стоп-заявку, в соответствии с выбранным риском.

День восьмой. Растерянность. Можно выбрать такую тактику: покупаю, выставляю продажу на уровне +20 рублей, и стоп на продажу на уровне -10 рублей. Получатся соотношение риска и доходности 1:2. В итоге операции даже по теории вероятности будут доходными. Но я смотрела на то, как извивается график фьючерса на Сбербанк, и понимала, что он почти непредсказуем. Так что аналитики со своим вечным прогнозом «на рынке пока неопределенность» совсем не врут. Я раньше думала, что они просто жадничают, поэтому не подсказывают.

Ощущение, что я могу чувствовать направление рынка, как партнера по танцу, исчезло. Пришло понимание того, что не хватает знаний по техническому анализу, по фундаментальному анализу, что я совсем легкомысленно подхожу к торгам. Что нужно работать над силой духа (чтобы, видя, как утекают деньги, не сидеть и разводить руками, а действовать), работать над стратегией, узнавать различные фигуры рынка, постоянно следить за мировыми индексами и уметь отслеживать информацию по экономике, и применять ее.

Мою растерянность заметил трейдер, который с сочувствием спросил, какие книги по фондовому рынку я читала. Я сказала, что только «Путь черепах», «Словарь брокера» и «какую-то синенькую, про анализ эмитентов». Тогда он дал мне книгу Эрика Л. Наймана «Малая энциклопедия трейдера» и порекомендовал прочесть. Чем я, собственно, сейчас и занимаюсь.